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论期货交易的成功率与盈亏比

发布时间:2020-10-17 16:03   来源:未知    作者:admin

论期货交易的成功率与盈亏比

做了那么久的交易,你能掌握成功率、盈亏比、成交量和持仓量吗?
 
在期货交易中,我们老是听说“胜率,盈亏比,成交量,持仓量”,这些都是实战技巧的关键因素。在我看来,它们几乎同等重要,缺一不可。
 
一句话说来:
 
你的交易系统,只有在较高成功率的基础上,做好盈亏比,同时还需要成交量和持仓量的配合,你才有机会实现收益曲线的正向发散。
 
成功率就是指的胜率。
 
你开仓十次,成功七次,你的胜率就是70%。这里的成功又是怎么定义的呢?盈利5个点,算成功?盈利10个点,算成功?还是盈利20?40?100个点呢?
 
盈亏比就是就是一定交易次数后,平均每笔盈利单的盈利点数比上亏损单平均亏损点数的比值。
 
举个例子:你平均盈利一次赚30个点,亏损1次赔10点,那么盈亏比就是30/10=3。换句话说,每赚取3个点,就要拿出1个点作为止损代价。
 
我这里想说的是,在你期货交易的一段时间里,成功率高或低,都可能实现比较好的盈利结果。但前提就是,盈亏比要控制的非常好。
 
比如你的成功率不到50%。只要你能把盈亏比控制在2以上,你的盈利状况都是非常可观的。也就相当于,你做十次交易,5次成功 ,5次失败。成功的时候,每次盈利20个点,失败的时候每次亏损10个点。那最终你的盈利是赚50个点。只要你一直保持这种状态,你的收益曲线就非常漂亮了!
 
期货市场的本质决定了通过提升盈亏比达到稳定盈利的路线。
 
成交量和持仓量能够大致决定你的盈利点数。
当你做多,开仓盈利时,发现成交量是放大的,持仓量也是在增长的,那么你就选择继续持有。
 
而你发现成交量开始缩小,特别是在高位的时候,持仓量也没有增加,这个时候,你最好就部分止盈了。
 
市场在创出新高或新低之后,成交量并未有效放大,则表明市场离顶部或底部已经很近了。
 
持仓量也可以帮助确认其他技术指标。
 
交易者可以根据持仓量的变化,来判断有多少新资金注入市场,或者说有多少资金已经撤出市场,这对于趋势分析相对有好处。
 
比如说,你在今天(2018年12月13日)上午选择做多螺纹。从上面的分时图可以看到,价格的上涨,伴随的成交量持续放大,而持仓量也增加了5万多手。
 
在这个情况下,你就可以选择持仓再看看。不必马上就全部止盈。
 
上午螺纹钢资金净流入接近4个亿,做多资金,拉高螺纹钢价格。
 
最后,我再重复一下开头的那句话:
 
你的交易系统,只有在较高成功率的基础上,做好盈亏比,同时还需要成交量和持仓量的配合,你才有机会实现收益曲线的正向发散。
 
请现在还在迷茫的交易者们,认真领悟一下。

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